El Castillo de Setenil de las Bodegas se encuentra dentro del casco urbano de la localidad, en su parte más alta y al lado de la impresionante Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Se accede facilmente pasando por la puerta de la antigua Casas Consistorial (hoy Oficina de Turismo).

El Torreón fue construido durante la ocupación árabe, probablemente el el periodo almohade (Siglo XII-XIII). Bastión de defensa de la villa, supuso un importante obstaculo para su conquista, tal y como se narra en las Crónicas de Juan II de Castilla, y tras siete intentos fue arrebatada de manos musulmanas, el 21 de Septiembre de 1484 por las tropas de los Reyes Católicos.